Pojistná matematika

Zkratka předmětu KMI/POJM
Název předmětu Pojistná matematika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/POJM
Název Pojistná matematika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními principy finanční praxe v pojištění se zaměřením na teoretické základy využití finanční matematiky v pojištění a aplikace teoretických postupů na konstrukce pojistných modelů a kalkulace pojistného v závislosti na vstupních datech a parametrech.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičení.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná a ústní.

Obsah

Přednášky:
1 - obecný úvod do předmětu, základní terminologie
2 - pojištění jako ochrana proti rizikům a použití finanční matematiky v pojišťovnictví
3 - úmrtnostní tabulky - intervalové a bodové charakteristiky
4 - odhad intenzity úmrtnosti, konstrukce úmrtnostních tabulek
5 - životní pojištění - celoživotní, dočasné
6 - životní pojištění - smíšené, pojištění s pevnou dobou výplaty, komutační čísla
7 - důchodové pojištění
8 - principy kalkulace pojistného v životním pojištění
9 - aspekty neživotního pojištění
10 - majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu
11 - úrazové pojištění a soukromé zdravotní pojištění
12 - kalkulace pojistného v neživotním pojištění
13 - matematické modely v pojišťovnictví
14 - rezerva pojistného, zajištění pojišťoven

Cvičení:
1 - jednoduchý a složený úrok, spojité úročení
2 - členění pojištění
3 - úmrtnostní tabulky
4 - úmrtnostní tabulky a odhady intenzity úmrtnosti
5 - životní pojištění
6 - komutační čísla v životním pojištění
7 - důchodové pojištění
8 - kalkulace a modely životního pojištění
9 - výpočty založené na rezervě pojistného
10 - neživotní pojištění
11 - netto a bruttopojistné
12 - kalkulace a modely neživotního pojištění
13 - pojistné modely v čase
14 - rezerva na pojistné plnění, vyrovnávací rezerva

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizita: KMI/TPS2 nebo TPS2A Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Získané způsobilosti

Absolventi předmětu ovládají základní termíny a teoretické metody pojistné matematiky v oblasti životního, penzijního i neživotního pojištění. S důrazem na využití úmrtnostních tabulek studenti dokáží provádět praktické kalkulace pojistného a sestavovat matematické modely různých druhů pojištění.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Cipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2006.
  • KLETEČKOVÁ, M. - NÝDL, V. Finanční a pojistná matematika. České Budějovice : ZF JU, 2001.
  • WALTER, J. - ČERMÁKOVÁ, A. Pojistná matematika. České Budějovice : ZF JU, 1996.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF